りおぽんさん こんばんは！いつも勉強になる&知らない世界を教えてくださりありがとうございますm(__)m また、第二子が無事誕生されたとのころおめでとうございます。第三子、四子も無事に生まれることりおぽんさんファンとして祈っております。 さて本日はポートフォリオの変動について教えていただきたいことがあります。 僕は今子供が三人おり、少しでも生活費を稼ぐためにシステム（アルゴリズム？）トレードに取り組んでいます。米国個別株の特定の500-700銘柄の5年分の株価データでバックテストを行い、別の5年分の株価データで同様のパフォーマンスを示したシステムを使ってトレードしています。トレード機会は月によってばらつきますが年2000回程度あり、平均保有期間3-5営業日でトレードする戦略です。 フォワードテストを半年行ったところバックテストと同程度の結果が出ており嬉しいのですが、日によってポートフォリオの評価額が5%程度変動することがありボラティリティの高さに課題を感じています。*トレード機会は月によって変動があるため、コンサバに見た回数で目標パフォーマンスを達成するために1銘柄あたりの資金量を20%に上げてレバレッジをかけて5-7銘柄で運用しております。 目標は日々のボラティリティを下げつつ期待パフォーマンスを達成することですが、何か有効な手立てはありますでしょうか？ 1銘柄あたりの資金量を下げてポートフォリオの銘柄数を上げること以外に、プロの方から見てどういう手立てがあるかご教示いただけますと幸いです。 不足している情報ありましたらその旨ご教示いただければ全て提供させていただきます。アドバイスいただけますと幸いです。

正直、高市と進次郎はどちらがマシなんですか？

質問者さんじゃないですが、りおぽんさんはコレらのお宝を探そうとと思った事はあるのですか？

今回も債務上限問題はプロレスだと思いますか？

今までのところ、1番「時間」を投資してきて良かったと思う事は何ですか？

捨て身の投資枠にARKKはどうですか？